1.
Rao G, Lu T, Yan L, Liu Y. A Hybrid LSTM-KNN Framework for Detecting Market Microstructure Anomalies:: Evidence from High-Frequency Jump Behaviors in Credit Default Swap Markets. J. Knowl. Learn. Sci. Technol. [网际网络]. 2024年12月25日 [见引于 2026年7月23日];3(4):361-7. 载于: https://jklst.org/index.php/home/article/view/283