Rao, GuoLi, 等. 《A Hybrid LSTM-KNN Framework for Detecting Market Microstructure Anomalies:: Evidence from High-Frequency Jump Behaviors in Credit Default Swap Markets》. 知识学习与科学技术期刊 ISSN：2959-6386（在线）, 卷 3, 期 4, 2024年12月, 页 361-7, https://doi.org/10.60087/jklst.v3.n4.p361.